Денежный паровоз: Credit Suisse расследовал картель на рублевом рынке

Фото Arnd Wiegmann / Reuters
Швейцарский банк искал нарушение в работе своего валютного подразделения

Forbes удалось выяснить детали проверки в российском подразделении швейцарского банка Credit Suisse, которая проводится минимум с декабря 2016 года. Банк проводил расследование в отношении своих сотрудников, офшорных компаний и ряда внешних финансистов. Для этого Credit Suisse начал внутреннюю проверку и нанял несколько внешних консультантов, рассказали Forbes три источника в банке.

Как отмечают источники, проверка затронула валютное подразделение московского офиса Credit Suisse, которое курировали управляющий директор Валерий Пушня и начальник отдела торговли на валютных и денежных рынках банка Дмитрий Синицын. Последний покинул банк в середине 2015 года. Их комментарии получить не удалось.

Источник Forbes в банке, а также два независимых от него источника, близких к расследованию, подтвердили, что банк заинтересовало возможное участие сотрудников в схеме, которая получила название «паровоз». Ее суть заключается в том, что на валютном рынке сформировался картель на уровне валютных трейдеров, который манипулируют курсом рубля в отдельные периоды. Например, в моменты продаж долларов крупными экспортерами. Участники картеля в определенные моменты якобы могли контролировать около трети сделок с парой рубль-доллар. Сотрудники банков, знавшие о крупных заказах и продажах экспортеров, намеренно могли искусственно фиксировать котировки на определенном уровне, обеспечивая тем самым доход себе или своим банкам. По словам сотрудника швейцарского банка, в сделке также могли быть замешаны крупные банки, являющиеся лидерами рынка. Опрошенные Forbes валютные трейдеры банков отвергли подобные утверждения.

В отношении Credit Suisse, речь идет об операциях с 2011 по 2015 годы, проводившихся с участием клиентов-контрагентов — кипрской компании Dissima и британской Intra Solutions. Также в расследовании фигурировали кипрские компания MG Securities и Omega Funds. Причиной интереса могли стать сделки, в которых Dissima и Intra Solutions заработали значительные средства — около $80 млн. Компании совершали большую часть сделок с самим Credit Suisse, который на этих операциях чаще всего проигрывал (около 70% сделок в случае Dissima и 92% у Intra), утверждает сотрудник банка.

По его словам, капитал Dissima был минимальным, на физическую поставку валюты компания не выходила, а объем ее операций с Credit Suisse составлял сотни миллионов долларов. «В отдельные дни цифры достигали $350 млн», — говорит сотрудник банка. Объем сделок для такой компании огромен, например, торговый поток со Сбербанком и «Альфа-банком» составлял 1-3%, а с Dissima — от 6% до 13,25% от сделок московского офиса Credit Suisse. Крупнейшие экспортеры страны — «Лукойл» и «Роснефть» — обычно торговали с Credit Suisse (Москва) порядка $100 млн в день. Cотрудник Credit Suisse утверждает, что якобы, узнав о существовании «паровоза», казначейство «Лукойла» сократило операции через участвующие в схеме банки до минимума. В «Лукойле» это не комментируют.

В Credit Suisse сообщили, что изучили эти утверждения и не нашли никаких подтверждений незаконных действий. «По нашему мнению, данные утверждения необоснованны. Credit Suisse с нетерпимостью относится к неправомерному поведению и привержен принципу ведения деятельности в полном соответствии с действующими правилами и нормативными актами», — сообщили Forbes в банке.

Новости партнеров