ЦБ РФ: требования по достаточности капитала может нарушить 321 банк

ЦБ РФ раскрыл результаты стресс-тестов российских банков по данным на 1 января 2011 года. Как говорится в «Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2010 году», совокупные потери банков в случае реализации нового стресс-тестового сценария, в наибольшей степени учитывающие уроки предыдущих кризисов, могут составить 5,2% ВВП, или 50,7% капитала кредитных организаций.

При реализации этого сценария значение показателя норматива Н1 (норматив достаточности собственных средств) будет ниже минимально допустимого уровня в 10% у 321 банка (на которые приходится 50,8% активов банковского сектора). При этом у 134 из них (11,6% активов сектора) значение показателя Н1 не превысит 2%.

ЦБ РФ отмечает, что «в связи с продолжающимся укреплением российской экономики, а также достаточно благоприятной ситуацией на рынках товаров российского экспорта вероятность реализации предложенного стресс-тестового сценария в перспективе на один год оценивается как очень низкая».

Новый сценарий стресс-тестирования является достаточно жестким и предполагает одновременное воздействие на банки целого ряда негативных событий, отмечают в Банке России.

В отчете раскрываются некоторые условия использованного стрессового сценария. В частности, при оценке риска ликвидности предполагается отток вкладов физических лиц (в размере от 10% до 20%), такой же отток средств рассматривается для расчетных, текущих и прочих счетов юридических лиц. Отток депозитов юридических лиц предполагается в диапазоне от 5% до 10%.Также предполагается отток межбанковских кредитов от нерезидентов на 30%.

В рамках оценки рыночного риска согласно условиям стрессового сценария рубль обесценивается на 20%. Помимо этого, предполагается обесценение вложений в долговые и долевые ценные бумаги.

«Проведенные расчеты по состоянию на 1.01.2011 года подтверждают, что наиболее существенным для российского банковского сектора остается кредитный риск (потери могут составить 24,2% капитала банковского сектора)», – говорится в отчете.

В результате стресса доля «плохих» ссуд в портфеле кредитов юридическим лицам в целом по банковскому сектору может увеличиться с 9,3% до 14,9%, в портфеле кредитов физическим лицам – с 10,2% до 13,6%.

В случае реализации риска ликвидности потери банковского сектора могут составить 13,8% капитала.

Оценка валютного риска показала, что потенциальные потери в результате укрепления рубля могут составить 0,11% капитала банковского сектора. «Незначительные потери от реализации валютного риска как в случае обесценения рубля, так и его укрепления свидетельствуют о достаточной сбалансированности активов и пассивов кредитных организаций в разрезе валют», – говорится в отчете.

ЦБ РФ традиционно раз в год проводит стресс-тесты банковской системы. В кризисный период он стал делать такие оценки чаще – раз в один-три месяца. В 2010 году он перешел на новый график – раз в полгода.

Новую методику стресс-тестирования ЦБ РФ использовал для оценки банковской системы впервые.