ЦБ оценил потери банков из-за январского обвала бирж в 200 млрд рублей

ЦБ посчитал потери банков из-за обвала российского фондового рынка в январе 2022 года. Ущерб составит 200 млрд рублей, рассказал на онлайн-брифинге директор Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. В январе доходности ОФЗ из-за опасения санкций резко увеличились на 1,3 процентный пункт, говорится в докладе регулятора «О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2021 года». Доходность многих выпусков достигла почти 10% из-за распродажи, устроенной иностранными инвесторами. 

Регулятор в своих материалах называет ущерб в 200 млрд рублей от отрицательной переоценки умеренным. Эти убытки компенсируются прогнозируемой прибылью банков в 207 млрд рублей за январь. Кроме того, у банков банков есть также запас капитала, чтобы покрыть эти убытки, поэтому риски для системы ограничены, говорится в докладе. 

Общий объем вложенных средств банков в необремененные ОФЗ составил 7,22 трлн рублей, по данным на 1 декабря 2021 года (с начала 2021 года эти вложения выросли на 898 млрд рублей), сказал Forbes управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов Юрий Беликов. В январе Минфин более активно по сравнению с прошлыми месяцами размещал ОФЗ, но в целом остается невысокой — общий объем размещенных на аукционах ОФЗ составил 116 млрд рублей, говорится в докладе ЦБ. Однако спрос на них вырос в 2 раза, 51% выкупили российские банки, отмечает регулятор. Последние выпуски Минфина пришлись на топ-10 банков, а крупнейшие держатели госдолга — «Сбер» и ВТБ, сказал Беликов.

В январе российский рынок падал на фоне ухудшения отношений России и США из-за Украины и споров о гарантиях безопасности, связанных с действиями НАТО. Россия, США и НАТО не смогли договориться о гарантиях безопасности на переговорах в Женеве и Брюсселе, а американские сенаторы внесли для обсуждения два законопроекта о новых санкциях против России в случае серьезной эскалации ситуации вокруг Украины. Оба включают в себя запрет на любые операции с российским госдолгом, а также санкции персонально против президента страны и других высокопоставленных российских чиновников, государственных и частных банков России. После этого российский рынок падал примерно пять дней подряд, а 24 января, по итогам основных торгов, индекс Мосбиржи обвалился на 5,9%, до 3235,28 пунктов, РТС рухнул на 8,1%, до 1288,17 пункта.

О чем еще говорится в докладе ЦБ 

«Слово рекордный я за этот брифинг буду говорить несколько раз», — шутил Данилов. В 2021 году банки рекордно увеличили портфель ипотечных кредитов. За год он вырос на 26,4% (без учета проданных ипотечных облигаций), с учетом секьюритизации — до 30% против 25% в 2021 году, говорит Данилов. Рост оказался высоким несмотря на «сжатие льготной программы». До 1 июля 2021 года льготная ипотека предполагала кредиты до 12 млн рублей и ставку под 6,5% на покупку квартир в новостройках в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти; для других регионов лимит был 6 млн рублей. После этого правительство ее заметно урезало: ставка выросла до 7%, а лимиты для всех регионов снизились до 3 млн рублей.

Другой рекорд — самый значительный за 10 лет приток средств компаний на счета банков (плюс 18% год к году). Это связано с восстановлением экономики и улучшением финансовых показателей компании, сказал Данилов. Кроме того, выросли цены на экспортные товары и, соответственно, выручка экспортеров, которые держат значительные средства на счетах банков.