АКРА: шести из 11 крупнейших банков России потребуется нарастить капитал

Шесть из 11 системно значимых банков России на начало 2025 года располагали меньшим, чем требуется по новым требованиям ЦБ, размером капитала, пишет РБК со ссылкой на обзор АКРА, которым располагает издание. По оценкам АКРА, в 2024 году российский банковский сектор второй год подряд демонстрирует снижение достаточности капитала. Чтобы нарастить «запас прочности», банки будут снижать темпы кредитования и экономить на выплатах акционерам, отмечают опрошенные РБК эксперты. 

По оценке аналитиков АКРА, общее снижение показателей капитализации банковского сектора не выглядит критично, но отдельные лидеры отрасли демонстрируют более выраженное ухудшение. Это ухудшение, полагают в АКРА, «прослеживается у многих» и может указывать на «существование скрытых рисков». К таким выводам эксперты пришли на основе анализа капитализации крупнейших игроков, изменений их нормативов собственного и основного капиталов (Н1.0 и Н1.2 соответственно), в том числе на групповом уровне (Н20.0). Аналитики также провели стресс-тестирование возможностей банков снизить потери при непредвиденных кредитных убытках, пишет РБК.

На 1 ноября 2024 года в перечне ЦБ было 13 системно значимых банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк (ГПБ), Промсвязьбанк (ПСБ), Россельхозбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк (МКБ), Т-банк (бывший Тинькофф Банк), Совкомбанк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, «Открытие» и Росбанк (входят в группы ВТБ и Т-банка соответственно). С учетом антициклической надбавки и надбавок за поддержание достаточности капитала минимальное значение Н1.0 и Н20.0 для системно значимых игроков должно составлять 10%, отметили в АКРА. Эксперты в своем обзоре указывают: 

• Норматив достаточности собственных средств Н1.0 сократился с 13,3% до 12,5%, а базового капитала Н1.2 — с 10,7% до 10,3%.  
• У шести из 10 игроков, раскрывших индикатор, Н20.0 находится вблизи 10%. 
• У ВТБ он ниже этого уровня, у Т-банка находится на границе, а у Совкомбанка и Альфа-банка незначительно превышает его. 
• У Газпромбанка и МКБ показатель составляет 10,7% и 11% соответственно, но АКРА все равно относит их к группе игроков с «ограниченной достаточностью» капитала. 
• Норматив Н20.0 ПСБ в обзоре не приводится.

Авторы обзора характеризуют запас прочности этих банков как минимальный — средние значения их нормативов Н1.2 и Н1.0 составили 8,4% и 10,3% соответственно. У других банков из топ-20 эти показатели оцениваются в 10,8% и 13,7%. Два банка, упоминаемые АКРА, у которых норматив Н20.0 на начало года был выше запланированных регуляторных минимумов, — это Сбербанк и Россельхозбанк. Но один из банков имеет недостаточный запас по нормативу достаточности основного капитала Н20.2 (7,89% при требуемом минимуме 8%).

На сайте ЦБ такой показатель у Россельхозбанка; у «Сбера» он на конец года превышал 12%, а на 31 марта достиг 13,1%, следует из его отчетности по МСФО. В банках (ВТБ, Т-банк, МКБ) издание заверили, что они готовы поддерживать достаточный уровень по капиталу в соответствии с требованиями ЦБ и с учетом собственных планов. «Делать выводы о показателях на конец 2025 года на основе данных на конец 2024 года некорректно», — заявили в Т-банке. Остальные банки не ответили на запросы. 

По прогнозу АКРА, в этом году прирост кредитного портфеля банков замедлится до 10%. Банки, испытывающие давление на капитал, будут стараться выполнить требования ЦБ относительно надбавок, пожертвовав ростом активов. Управляющий директор «Эксперта РА» Юрий Беликов полагает, что в худшем случае банк будет ограничен в распределении прибыли в форме дивидендов. Общую ситуацию опрошенные РБК аналитики оценили как напряженную, но не критичную.