Базельский комитет ужесточил требования к капиталу банков

8 сентября. IFX-News - Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчетов согласовал новые, более жесткие требования к банковскому капиталу, взяв за основу решения, принятые министрами финансов и главами центробанков стран G20 на встрече в Лондоне, пишет газета Financial Times.
Базельский комитет по банковскому надзору был основан в 1974 году главами центральных банков "группы десяти". В настоящее время в состав комитета входят представители ЦБ и органов финансового регулирования России, США, Японии, Австралии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Канады, Китая, Южной Кореи, Люксембурга, Мексики, Нидерландов, Франции, Швейцарии, Швеции. На правах наблюдателя в работе организации участвует Еврокомиссия. Основная задача комитета - внедрение единых стандартов в сфере банковского регулирования.
Многим европейским финкомпаниям придется в ближайшие месяцы привлечь дополнительный капитал на десятки миллиардов евро, чтобы выполнить новые требования, если они будут официально утверждены, отмечают эксперты.
Согласно новым правилам, как минимум половина банковской "капитальной подушки" должна будет состоять из обыкновенных акций и нераспределенной прибыли, сообщили FT информированные источники.
Также Базельский комитет решил жестко ограничить предельный объем средств, которые банк может привлекать в форме кредитов. Как ожидается, потолок заимствований будет установлен на уровне, превышающем объем банковских активов не более чем в 25 раз. Регуляторы не собираются делать исключения для активов с меньшей степенью риска.
Помимо этого, надзорные органы банковского сектора смогут ограничивать выплаты акционерам банков в форме дивидендов или выкупа банком собственных акций даже в "хорошие времена". "Сэкономленные" таким образом средства должны быть пущены на создание "антициклических" резервов.
Европейские банки пострадают от введения новых правил больше прочих, так как производные финансовые инструменты - гибридные ценные бумаги - составляют более значительную часть их резервов, чем в кредитных учреждениях США или Японии.
В список финансово-кредитных организаций, которым придется привлекать значительный дополнительный капитал, могут попасть британский Lloyds, немецкий Commerzbank, а также ряд французских и итальянских банков. Аналитики уже прогнозируют всплеск допэмиссий на европейском рынке в начале 2010 года.
Некоторые европейские банки традиционно держат значительную часть капитала в гибридной форме, то есть в ценных бумагах, сочетающих основные признаки акций и облигаций. Такая практика помогает банкам минимизировать размытие акционерного капитала в случае необходимости привлечения дополнительных средств.
Регуляторы в Европе разрешают банкам иметь больше гибридного капитала, чем, например, в США, - до трети всей суммы капитала первого порядка в некоторых европейских государствах. Однако в случае кризиса подобная стратегия оказывается провальной, поскольку гибридный капитал не обладает такой же устойчивостью к убыткам, как обыкновенный акционерный капитал.