ЦБ собрался ограничить для банков риски последствий дефолта крупнейших заемщиков

Банк России собирается ужесточить подходы к регулированию рисков концентрации банковских кредитов на одном заемщике или группе связанных заемщиков. Как объясняет регулятор, это необходимо для того, чтобы банки могли выдержать дефолт одного-двух крупнейших заемщиков, «какой бы низкой ни была вероятность банкротства». Об этом говорится в докладе об изменении в регулировании рисков кредитной концентрации, опубликованном для общественных консультаций.

ЦБ объясняет, что высокая концентрация на крупных заемщиках, которая наблюдается у некоторых крупных банков, несет в себе ряд рисков. В частности, в случае дефолта крупного заемщика акционерам или государству придется поддерживать банки. Кроме того, в случае проблем у крупного банка возможен «эффект домино» для всего сектора. Такая ситуация сдерживает и развитие финансового рынка — компании предпочитают банковские кредиты размещению акций и облигаций. Наконец, банки могут выдавать связанным компаниям кредиты на нерыночных условиях, что искажает конкуренцию. Банк России ожидает, что ужесточение подходов к рискам концентрации приведет к тому, что к 2033 году ни у одного банка концентрация на одного заемщика или группу связанных компаний не будет превышать 25% капитала.

С января 2028 года при расчетах максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (ГСЗ) банка или банковской группы (нормативы Н6 и Н21) будет применяться риск-вес 100% для всех корпоративных заемщиков. Сейчас кредитная концентрация на одном заемщике или ГСЗ не должна превышать 25% от капитала банка. При этом для компаний инвесткласса (имеющие листинг на бирже) риск-вес составляет 65% (то есть на кредитование одному заемщику или ГСЗ из этой категории банки могут направить 38% капитала). Для госкомпаний с выручкой более 2% ВВП риск-вес еще меньше  — 50% (то есть банки могут направить на кредиты одной такой компании или связанной с ней группе до половины капитала). Теперь ЦБ хочет унифицировать требования ко всем компаниям: если объем кредитов на одну ГСЗ будет превышать 25% от капитала, это будет считаться нарушением норматива. 

Изначально ЦБ планировал ввести требования по 100%-му риск-весу только для системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Сделать это хотели через новый норматив Н30, но теперь регулятор отказался от этих планов. «Мы хотим создать единые правила для всех банков. Иначе был бы риск перетока концентрации на крупные не СЗКО, поскольку пониженные риск-веса позволяли бы им превышать ограничение в 25% капитала», — отмечается в докладе.

Те банки, которые не смогут соблюдать норматив концентрации к 2028 году, смогут согласовать с Банком России пятилетний план снижения концентрации. Однако сделать это можно будет только в том случае, если концентрация на заемщика сложилась исторически, количество таких заемщиков у банка — не более двух, а оценка кредитоспособности заемщика — не ниже АА. К тем банкам, заемщики которых не подпадают под эти критерии, и к тем, кто не будет соблюдать согласованный с ЦБ план снижения концентрации, будут применены меры: их могут ограничить в наращивании кредитного портфеля. Кроме того, банкам, не соблюдающим норматив по концентрации, придется платить повышенные взносы в Фонд обязательного страхования вкладов.